Вот код:

uses
  Windows,Messages,SysUtils;

var
  wc:WNDCLASSEX;
  h:HWND;
  m:MSG;

procedure WndProc(h:HWND; uMsg:UINT; wp:WPARAM; lp:LPARAM);
begin
  if uMsg=WM_DESTROY then PostQuitMessage(0) else
  DefWindowProc(h,uMsg,wp,lp);
end;

begin
  wc.cbSize:=SizeOf(WNDCLASSEX);
  wc.style:=CS_HREDRAW or CS_VREDRAW;
  wc.lpfnWndProc:=@WndProc;
  wc.cbClsExtra:=0;
  wc.cbWndExtra:=0;
  wc.hInstance:=hInstance;
  wc.hIcon:=0;
  wc.hCursor:=0;
  RegisterClassEx(wc);
  h:=CreateWindowEx(WS_EX_LEFT,wc.lpszClassName,'',WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,200 ,200,
  0,0,hInstance,nil);
  ShowWindow(h,SW_SHOWDEFAULT);
  UpdateWindow(h);

  GetMessage(m,0,0,0);
  repeat
     TranslateMessage(m);
     DispatchMessage(m);
  until not GetMessage(m,0,0,0);

end.

end.

Kuper
Если еще актуально, то в структуре класса окна необходимо указать имя класса (д.б. содержательным), имя меню (можно пустой строкой) (оба строковые) и маленькую иконку. А уже потом регистрировать класс окна. *Ты в функцию передаешь неполностью инициализированную структуру!
:)